今最も熱い上海市場!誰も知らない理論価格、時間差が異なる市場で鞘をとれるのか

今最も熱い上海市場!誰も知らない理論価格、時間差が異なる市場で鞘をとれるのか
上海指数が暴落中である。怒涛の勢いで上昇してきた影響もあるのか高値から約2割の下落だそうだ。これだけ注目を浴びるのは上昇率もさることながら上海市場が世界に及ぼす影響が大きい事の表れだ。
GDPは日本を抜いて世界2位。そして、驚くべきに上海市場が現在最も一日の売買代金が大きい市場なのである。

そんな流動性・ハイボラの市場を経験するのにぴったりなETFが日本に上場している。
それは1309上証50連動型投信だ。これは上海総合指数の中から最も流動性の高い代表的な50銘柄を採用した指数である。

日本ではTOPIXのコア30に相当するものだと考えられる。なぜ自分がこの指数に興味を持ったかというと実際に売買される上海50指数との取引時間が異なる事。そして、上海50の先物も実は存在してこれは日本時間で午前3時まで取引されているので、この先物価格がETF価格に影響を与えるからである。

ETFにはマーケットメイクが存在し彼らはもちろん理論価格をしっている。
しかし、一般ではこの指数の理論価格を知るものは少ないと自分は思っている。
実は自分もまだ理論価格は検証中であるがかなりのミスプライスが連日付いていると考えられる。

流動性とボラがある今がチャンス!ぜひ興味があれば検証してみると良い。そして理論価格の計算方法がわかればぜひ教えて頂きたい。

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短期売買を中心とした定性トレーダー。
 
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適時開示・新聞等のニュースから人々の行動を分析。
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