猶予期間解除日が予測できるとしたら、どうなるか調べてみることにした。
ユニーバースは猶予期間入り銘柄。検証期間はある一年間、全部で１５件。
猶予期間解除日の翌日を基準日とする。
基準日の始値から１０営業日前からの始値でパフォーマンスを検証。
指数とのヘッジはしていない。
結果はこんな感じ。
特にインパクトがあると思われるファクタだけにすると件数は半数になった。
勝率９割・平均損益２１％・累計損益１６６％となり、パフォーマンスが向上した。
あくまで解除日が予測出来ることが条件だ。
このパフォーマンスを見る限り追随して調べる価値がありそうだ。
最近は株価データを数分で全数検索できるソフトが安価で手に入るようになった。
個人投資家もデータを手軽に触れるようになったことはとても良いことだ。
残念なのは全数検索しても儲かるシステムを作るのは難しいことだ。
頭をフル回転すればもっと効率的なシステムが作れることを早く気づいて欲しい。
（終わり）
