猶予期間入り解除が予測できたら

猶予期間解除日が予測できるとしたら、どうなるか調べてみることにした。
ユニーバースは猶予期間入り銘柄。検証期間はある一年間、全部で15件。
猶予期間解除日の翌日を基準日とする。
基準日の始値から10営業日前からの始値でパフォーマンスを検証。
指数とのヘッジはしていない。
結果はこんな感じ。

解除PF
勝率8割・平均損益13%・累計損益191%となった。なかなかやる。
特にインパクトがあると思われるファクタだけにすると件数は半数になった。
勝率9割・平均損益21%・累計損益166%となり、パフォーマンスが向上した。
あくまで解除日が予測出来ることが条件だ。
このパフォーマンスを見る限り追随して調べる価値がありそうだ。
最近は株価データを数分で全数検索できるソフトが安価で手に入るようになった。
個人投資家もデータを手軽に触れるようになったことはとても良いことだ。
残念なのは全数検索しても儲かるシステムを作るのは難しいことだ。
頭をフル回転すればもっと効率的なシステムが作れることを早く気づいて欲しい。

(終わり)

 

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名前:形式(keishiki)
年齢:30代
職業:株式トレーダー
トレード暦:10年
 
短期売買を中心とした定性トレーダー。
 
「短期売買は需給で決まる!」
適時開示・新聞等のニュースから人々の行動を分析。
ニュースによって異常な値をつけた株価の逆張りを得意としている。
 
投資家は孤独であるが故に近くに理解者がいない。自身も一人で出来る事に限界を感じている。
高度な技術を持つ同士が合わされば想像不可能なエッジを手に入れられる。
 
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